师资介绍

香港科技大学（广州）社会枢纽

张光老师 金融科技学域研究领域

助理教授

港科大(广州)社会枢纽  金融科技学域

联署助理教授

港科大  信息系统、商业统计及运筹管理系

研究领域：

● Financial Econometrics 金融计量学

● Empirical Finance 实证金融

● Machine Learning 机器学习

● FinTech 金融科技

01个人简介

张光老师于2021年6月获得美国波士顿大学经济学博士学位（师从Zhongjun Qu, Pierre Perron 和 Jean-Jacques Forneron）；本科毕业于西安外国语大学日语专业，研究生分别就读于日本东京都一桥大学经济学专业和美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。张光博士于2021年7月加入港科大（广州）任金融科技学域助理教授，目前开授的课程有金融科技统计方法、金融科技数学、金融科技研讨专题等。

02研究课题

张光老师的研究工作主要集中于金融科技领域的理论与应用。张老师目前论文课题研究了比机制转换模型更为一般的状态空间模型，并且创新性地提出了一种该模型的估计方法，同时探讨了这种方法的渐进性质。该研究为本项目的研究提供了坚实的理论基础。

另外，张光老师在另一篇论文（已发表于SCI期刊「Quantitative Finance」）提出了一种新的基于配对交易的量化对冲套利方法。配对交易利用两个走势接近的股票（比如百事可乐（PEP）和可口可乐（KO），见下图）的暂时价格差进行对冲交易。张光老师提出的方法着眼于股票收益率的波动，基于对非稳定的波动的准确估计发展出了新的套利方法，并且证明该方法能有效改善收益状况。

03科研项目及影响

● COVID-19 Effects on Arbitrage Trading in the Energy Market, (with Li Chen), forthcoming, Energies
● Pairs Trading with General State Space Models, Quantitative Finance, 2021 (9): Pages 1567-1587● Hermite Polynomial-based Valuation of American Options with General Jump-Diffusion Processes, (with Li Chen), submitted

04招生要求

● 具有良好的统计学/数学/计算机相关专业和背景
● 对金融科技相关科研领域具有强烈的兴趣

05联系方式

如对张光老师的研究课题感兴趣，并想成为其博士生（请同时在线上申请系统进行博士项目申请）、项目组成员或合作伙伴，请邮件联系张老师(guangzhang@ust.hk)，还可扫描下方二维码了解更多关于张光老师的信息。